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『このような問題の時に使うべき関数や計算式もしくはグラフ』(Ayaka)
数学のような問題かもしれませんが、解き方がわかる人がいらっしゃいましたら使うべき関数や計算式、グラフ(?)等、教えて頂ければ嬉しいです。
【問題】
1日目のスタート時にあなたは100万円を持っており、【表】の通りその日の終了時には92万円に(92%)になっています。
以降、開始時の所持金を100%として、その日の終了時の数字(%)を掛けていき、21日間終了後の金額を最も大きくするのが目的です。
単に1日目開始から15日目終了までを掛けていくと、100万円×1.01×0.85×1.08×…×1.03ということで、およそ99.5万円(0.995075)になるかと思います。
但し、ルールとして、大きな損失を防ぐためあらかじめ『大損防止ライン』を決めておくことができます。
『大損防止ライン』を「96」に設定しておいた場合、途中で「96」になった時点(例えば2日目であれば、途中Aから途中Bへ移る際)に「96」でその日を終了させることができます。
また、ある程度の利益が見込めるタイミングで利益を確保してしまうため、事前に『利益確保ライン』を決めておくこともできます。
例として
『大損防止ライン』を「96」、『利益確保ライン』を「104」と設定しておいた場合、最終金額は100万円×1.04×0.96×1.04×1.04×0.99×…×1.04ということで、およそ146.9万円(1.468899)となります。
下記【表】の場合に、あなたならあらかじめ『大損防止ライン』と『利益確保ライン』を何%に設定しておくでしょうか?
【表】
開始 途中A 途中B 終了
1日目 100 105 98 101 2日目 100 103 84 85 3日目 100 114 98 108 4日目 100 100 105 105 5日目 100 101 98 99 6日目 100 98 104 102 7日目 100 89 102 93 8日目 100 108 91 92 9日目 100 96 111 107 10日目 100 110 98 105 11日目 100 99 105 104 12日目 100 102 96 97 13日目 100 109 98 102 14日目 100 94 103 99 15日目 100 97 109 107 16日目 100 112 91 95 17日目 100 96 102 99 18日目 100 106 95 98 19日目 100 104 96 96 20日目 100 98 107 106 21日目 100 107 96 103
< 使用 Excel:Excel2016、使用 OS:Windows10 >
確認のステップを飛ばしているので、間違って解釈している恐れがありますが、とりあえず。
A列 B列 C D E F G H列 1 大損防止ライン 96 2 利益確保ライン 104 リターン 累積リターン 3 1日目 100 105 98 101 1.04 1.04 4 2日目 100 103 84 85 0.96 0.9984 5 3日目 100 114 98 108 1.04 1.038336
というような表を作り、 G3セルに下記の式を入力して下にコピー。 =(IF(C3<=$B$1, $B$1, IF(C3>=$B$2, $B$2, IF(D3<=$B$1, $B$1, IF(D3>=$B$2, $B$2, IF(E3<=$B$1, $B$1, IF(E3>=$B$2, $B$2, E3)))))))/100 H列にはその累積を設定します。
■大損防止ライン、利益確保ラインによる影響を見るには、 大損防止ラインを80以上、100以下の整数、 利益確保ラインを100以上、120以下の整数くらいで 「データテーブル」を作ってみれば傾向はわかります。 ■最終年度の累積リターンを最大化する大損防止ライン、利益確保ラインの最適値を求めるには、 ソルバーを使って試算します。(エボリューショナリという方法を使うとよいと思います。)
なお、 ・こうした戦略を採ろうとすれば、それは無コストでできるわけはなく。 原資産となんらかのオプションを組み合わせて実現する必要があることから、 そのオプションコストを考慮する必要があること、 ・原資産のリターン、ボラティリティがどのような構造のものかに依存すること ・評価は単なる点推定でよいのかどうか、 等に留意が必要と思います。
そもそも、この「問題」が何のための問題なのか、 何かの計算問題についての宿題なのか、実務上の課題なのか明記したほうがよいでしょう。 (γ) 2023/03/13(月) 06:28:47
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